covariance（协变）和 correlation（相关性）如何理解他们的区别？
Covariance 是绝对值，体现了两组合之间绝对相关性的大小； Correlation 是在两组数据基础上的相对值，消除了数据组本身大小对相关性的影响（eliminate the effects of size)，着重描述其相对的相关性, …
高斯过程的kernel构成的矩阵为何叫协方差矩阵而不是相关系数矩阵？
Covariance or Correlation？ 抛开这些错误，其实有个问题其实还是有意义的，就是为什么是covariance，而不是correlation？ 从统计学上说，covariance和correlation本质是一个东西，只不 …
如何通俗易懂地解释「协方差」与「相关系数」的概念？ - 知乎
Dec 6, 2015 · 最喜欢通俗易懂地解释一个事情。 一、协方差： 可以通俗的理解为：两个变量在变化过程中是同方向变化？还是反方向变化？同向或反向程度如何？ 你变大，同时我也变大，说明两个变量 …
如何理解自回归模型中的协方差平稳 (Covariance Stationarity)？
Dec 17, 2019 · 如何理解自回归模型中的协方差平稳 (Covariance Stationarity)？ 对时间序列进行自回归时，要求该序列满足协方差平稳，即： 1、均值是常数（constant and finite expected value） 2、 …
怎样用excel生成协方差矩阵? - 知乎
为便于说明，采用了辰智的数据源。 excel总体协方差函数是COVAR或COVARIANCE.P。
请问下交叉协方差是什么 和协方差有什么不同？ - 知乎
协方差交叉（Covariance Intersection, CI）最早由J. Julier 和 K. Uhlmann在“ A non-divergent estimation algorithm in the presence of unknown correlations ”一文中提出来的。
excel covariance.p（） and covariance.s（） 的区别是什么？
COVARIANCE.S函数估算基于样本的协方差；COVARIANCE.P函数计算基于总体的协方差。 样本协方差除以的是n-1，总体 协方差 除以的是n。当样本足够大时，n或者n-1就没有太大区别了。
2024年你的控制理论研究有什么收获和感悟？ - 知乎
2024年是令人兴奋的一年，我经历了博士毕业，加入ETH继续博士期间关于数据驱动控制（data-driven control）的研究；同时，也看到了这一领域振奋人心的未来。 近年来，直接数据驱动控制 (direct …
传感器的协方差数据是如何生成的？ - 知乎
传感器的协方差数据是如何生成的？ 请教一下大佬们:在机器人位姿进行卡尔曼滤波，输入的传感器数据的ROS数据格式含有协方差covariance，但自己的上下游貌似也不清楚协方差，如IMU… 显示全部 …
加入时间固定效应符号显著变化说明什么呢？ - 知乎
用混合截面数据进行回归，加入时间虚拟变量后主要变量系数由显著负变为显著正，这个是说明什么呢？根据意…